吴京在很早之前是于谦郭德纲的铁粉，后来机缘巧合认识后，成为了朋友，现在几个人经常聚会吃饭，是非常好的兄弟关系。后面在《战狼》电影中我们也是看到于谦惊喜助阵。
吴京最开始在闯荡事业的时候，有一段时间过得非常的艰难，工作结束后没有别的事情做，就听郭德纲于谦的相声解闷，在那段艰难的日子里，是他们的相声给了吴京精神支柱，后来吴京渐渐火起来，几位也成为了好朋友。
吴京拍摄《战狼2》的时候，于谦还作为演员客串，虽然仅仅是几分钟的戏，但在宣传的时候，于谦几乎是每场都到，可见其情谊。而在德云社周年庆的时候，吴京也是和德云社的伙伴们在后院生火、烤串，这自然的相处可见他们的情谊。
吴京和于谦虽然在不同的圈子打拼，但都是真性情的人，加上志同道合，多次私下聚餐就很明显看到他们亲密的关系。